报告题目：Semiparametric estimation of regression functions in autoregressive models
报 告 人：于卓熙 教授 辽宁大学
报告时间：2021年3月22日 13:30-14:30
报告地点：腾讯会议ID：576 793 038
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校内联系人：程建华 chengjh@jlu.edu.cn
报告摘要：
We propose a semiparametric method for an autoregressive model by combining a parametric regression estimator with a nonparametric adjustment. The regression has a parametric framework. After the parameter is estimated through a general parametric method, the obtained regression function is adjusted by a nonparametric factor, and the nonparametric factor is obtained through a natural consideration of the local L2-fitting criterion. Some asymptotic and simulation results for the semiparametric method are discussed。
报告人简介：
于卓熙，辽宁大学经济学院统计系，教授，博导，主要从事非参数统计、时间序列分析、金融风险管理等方向的研究，已发表高水平科研论文10余篇。
